코로나19 (mk.co.kr)

알고리즘 기반 자산배분…변동성 낮아

By March 18, 2020 No Comments

◆ 안전자산 투자 / 증권사 추천상품 / 대신증권 `대신 로보어드바이저` ◆

코로나19 감염의 세계적 확산이 예상되는 가운데 세계 곳곳에서 악재가 출몰하고 있다. 러시아와 사우디아라비아가 일으킨 석유가격 전쟁으로 인한 국제유가 폭락, 코로나19 팬데믹 공포에 따른 글로벌 공급망 차질 및 수요 위축 우려, 지수 추종 패시브 자금 이탈, 미국과 중국의 2·3차 무역협상 난항, 기업 실적 둔화 등 동시다발 악재로 국내 경제와 주식시장이 올해 타격을 입고 있다. 하루가 다르게 쏟아져 나오는 불안 요인을 감안할 때 국내외 여러 자산에 투자해 자산을 배분하면서 변동성이 낮은 금융상품을 찾기란 쉽지 않다. 증권업계에서는 이런 고민이 있는 투자자들에게 `로보어드바이저` 상품을 추천한다.

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대신증권은 국내외 상장지수펀드(ETF)에 자산배분전략을 활용해 변동성을 낮추고 안정적인 수익을 추구하는 `대신 로보어드바이저` 상품을 선보이고 있다. 일반적인 펀드와 비교했을 때 판매 및 운용에 드는 비용을 대폭 낮춰 장기간 투자하는 개인투자자들에게 유용한 상품이다. 특히 운용보수는 제로다.

대신 로보어드바이저는 투자 대상을 머신러닝 기법과 블랙-리터만 모형을 통해 찾는다. 사람의 주관적인 판단이 아닌 알고리즘을 기반으로 하는데, 대신금융그룹 금융공학파트가 개발했다. 금융위원회와 코스콤이 주관한 테스트 베드를 최종 통과했다.

대신 로보어드바이저의 가장 차별된 특징은 판매와 운용에서 가장 낮은 비용을 받는다는 것이다. 고객 비용을 수익으로 환원시키기 때문에 보다 확정적인 미래 수익이라고 볼 수 있다.

비용을 낮추는 방법은 다음과 같다. △알고리즘 운용을 통한 인건비 절감 △판매 및 운용보수가 최저 (0.087~0.137%) △ETF 활용을 통한 변동성과 매매 비용 절감 등이다.

`비용의 복리` 효과를 고려할 때 투자자들이 지불해야 하는 비용은 장기투자일수록 눈덩이처럼 불어난다.

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이 비용을 줄이면 투자자들이 받게 되는 수익은 커지게 된다. 연 2%를 수수료(일부 주식형 펀드의 예)로 지불해야 하는 펀드에 매월 100만원씩 30년 투자했을 때 연평균 6% 수익률을 기록했다면 나중에 받게 되는 총자산 10억원 중 3억원을 떼고 받는다. 총 비용이 30%에 달한다.

최소 가입금액은 펀드형은 제한이 없으며, 일임형 랩은 300만원이다.
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